EUR / USD
2.0%
Punkte / Preisdifferenz
Für R-Ratio
Risiko-Profil
-
-
Risiko-Budget
-
Max. Verlust pro Trade
Positionsgröße
-
Stücke / Kontrakte (abgerundet)
R-Ratio (Risiko:Ertrag)
-
1:1 = break-even bei 50% Winrate
Nominales Volumen
-
Effektiver Hebel
-
Portfolio-Anteil
-
Kelly-Wert
-
Methoden-Vergleich
| Methode | Stücke | Risiko | Hebel | Portf. % | Empfehlung |
|---|
Kelly Criterion
Halber Kelly:
-
Viertel Kelly:
-
Expectancy:
-
ATR-basierte Größe
ATR-Stop:
-
ATR-Position:
-
% vom Kontostand:
-
ATR = Average True Range. Volatilitätsangepasste Stops. Empfohlen: 2x-3x ATR.
Verlust-Serie (10 Trades)
Verbleibend:
-
Drawdown:
-
Gesamtrendite
-
Max. Drawdown
-
Winrate
-
Trades
-
Trade-Log
| # | Datum | Signal | Preis | P&L | P&L % |
|---|
Monte-Carlo Simulation
Mediane Rendite
-
Best Case
-
Worst Case
-
Ruin-Risiko
-
Profit-Wahrscheinlichkeit
-
Wahrscheinlichkeit Verlustserien
Wahrscheinlichkeit, X Verluste in Folge zu erleiden.
| Verluste in Folge | Wahrscheinlichkeit | Bei 100 Trades |
|---|
Portfolio-Heat
Gesamt-Risiko bei mehreren offenen Positionen.
Offene Positionen
3
Risiko pro Position
2%
Gesamt-Heat
6%
Empfohlene Max-Heat: 6% (3 Positionen x 2%)
Konservativ: 3% (3 Positionen x 1%)
Money-Management Regeln (Best Practice)
Max 1-2% Risiko pro Trade
Bei 50.000 EUR = max 500-1.000 EUR Verlust akzeptieren.
Mindestens 1:2 R-Ratio
Gewinn sollte mindestens 2x so groß sein wie das Risiko.
Max 6% Portfolio-Heat
Nie mehr als 6% des Gesamtkapitals auf einmal riskieren.
Kelly Criterion halbieren
Voller Kelly ist zu aggressiv. Halb-Kelly = sicherer.
Max 25% Drawdown als Stop
Bei 25% Verlust vom Hoch: Trading pausieren & System überprüfen.
Kein Martingale
Verluste nie durch erhöhte Positionsgrößen ausgleichen.